仕組み
Qenex Robo は、接続されているすべての取引所から価格、出来高、流動性、ボラティリティのデータを並行して取り込みます。システムは、予測スコアリングを適用する前にこれらの入力を単一のデータ モデルに正規化するため、推奨事項は 1 つの会場ではなく市場全体を反映します。
処理パイプライン — ライブ状態
統合ダッシュボード
Qenex Robo は、個別の取引インターフェイスを監視する代わりに、残高、オープンポジション、保留中の推奨事項を 1 つのビューに統合します。ダッシュボードで行われた構成の変更は、接続されているすべてのアカウントに均一に適用されます。
アプローチについて
Qenex Robo は、単一の取引所からの部分的なビューではなく、完全な現在のデータに基づいてポートフォリオの決定を行うことで、ポートフォリオの決定が向上するという単純な前提に基づいて設計されました。
プラットフォームは方向性を確実に予測するものではありません。確率を定量化し、ダウンサイドエクスポージャをモデル化し、その情報を投資家やアナリストによる慎重な決定をサポートする形式で提示します。
Qenex Robo について詳しく読むリスクの軽減
ポジションサイズは、ポートフォリオの固定割合ではなく、各資産のローリングボラティリティに応じて計算されます。短期ボラティリティの上昇を示す資産は、状況が安定するまで自動的に割り当てウェイトが減らされます。
システムは、ユーザーが設定した構成可能なしきい値と比較してポートフォリオのドローダウンを追跡します。しきい値に近づくと、Qenex Robo はその位置にフラグを立て、許可されている場合は、事前定義された暴露の削減を開始します。
推奨事項では、保有資産間の相関関係が考慮されます。このシステムは、一緒に動くポジションへの集中を制限し、ポートフォリオ全体に影響を与える単一の市場イベントへのエクスポージャーを軽減します。
プロセスの透明性
市場およびオンチェーンのデータは、接続されているすべての取引所から取得され、共有スキーマに正規化されます。
予測モデルは、現在の条件下での期待リターンとボラティリティ リスクについて各資産をスコア付けします。
安全ルールは、推奨事項が生成される前に、流動性の低い資産を削除し、集中度を制限します。
ランク付けされた推奨事項が、基礎となる理論的根拠とリスク パラメーターとともにダッシュボードに表示されます。
すべての推奨事項は入力データのスナップショットとモデルのバージョンとともにログに記録されるため、事後に決定を確認して再構築できます。単一の未検証のデータ ソースから推奨事項が生成されることはありません。